Стратегия Horizontal Spread

В основе такой стратегии – работа с опционами, имеющими различные даты экспирации, и различные стоимости исполнения. К примеру, трейдер может купить (продать) краткосрочный call (put) и купить call (put) с идентичной стоимостью исполнения. В свою очередь, дата экспирации реализуемого опциона будет ближе, чем срок покупаемого актива. Второй вариант – продажа (покупка) краткосрочного call (put) с идентичной стоимостью исполнения. В такой сделке дата исполнения реализуемого опциона больше, чем покупаемого

Вернуться в СТРАТЕГИИ