Стратегия STRADDLE

Опционная конструкция STRADDLE применяется, если неизвестно направление движения базового актива в случае каких-либо корпоративных событий, чаще всего при ожидании отчета о доходах компании.

В этом случае должно иметься ввиду значительное изменение котировок после отчета в ту или иную сторону.

Недостатком является высокая стоимость опциона за счет того, что вы покупаете обе составляющих, PUT и CALL, а также необходимое большое движение котировки базового актива в результате отчета или волатильности накануне.

Также необходимо иметь ввиду временной распад стоимости опциона, поэтому такая покупка не актуальна на длинной дистанции до отчета.

Вернуться в СТРАТЕГИИ